2003年，首批“西部之光”访问学者工作启动，他申报了业内翘楚北京中日友好医院。此后，师从著名肾脏病学家、时任中华医学会肾脏病学分会主任委员谌贻璞教授。
在谌教授的安排下，他从实习医生做起，很快转为临床住院医生，接着又兼做科室秘书，负责疑难病症的会诊记录。由于白天忙，程小红只能夜里整理记录，常常熬到凌晨。这一年，他总共积累了1000多个病例，成为日后工作的一笔宝贵财富。程小红知道，这是导师在“关照”他，给他创造机会学习。程小红也遵照导师的要求，时常回想操作过程，推敲诊断思路，在脑子里一遍遍地“放电影”。
由于肾脏疾病种类繁多，病因及发病机制复杂，为了明确病因病理、进一步确诊，这就需要肾穿刺进行病理诊断。程小红吐露了想学肾穿刺活检术的愿望，得到了导师的支持。
这项技术需要将穿刺针垂直刺入肾脏内2-3cm，从一团血管网中取出所需的肾组织。稍有不慎，后果不堪设想。时间紧迫，为了找到手感、尽快上手，程小红拿苹果、猪腰子反复练习。一个礼拜，他硬是练坏了2根穿刺针，食指也磨掉了一层皮。最终，程小红完成了30余例肾穿刺，其中12例独自完成。作为第二个经谌教授“特批”进行肾穿刺活检术的进修人员，他的研修生涯画上了一个完美句点。
2005年2月，程小红返回工作单位后，积极创造条件，在学术推广与普及、学科建设、人才培养等方面做了大量工作，积极推动西北地区肾脏病学科发展。他先后与北京、上海、杭州等地知名肾病研究机构建立了友好协作关系，每年派出业务骨干外出进修，一支素质过硬、技术精湛的团队逐渐显现雏形。